在资产配置方面，该基金仍旧以宏观因素为根本出发点，主要通过对未来宏观经济环境尤其是GDP增长率的分析及预测，并结合证券市场的发展趋势来确定未来一段时间内股票市场、债券市场各自的风险收益水平。然后，借助风险收益规划模型，得到一定时段股票、债券和现金资产的配置比例，采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置来有效规避资本市场的系统性风险。

　　在具体进行股票行业配置时，该基金也是选择出一段时期在GDP增长中受益较大的重点行业进行有目的的投资。首先以宏观经济增长的历史数据和未来预测数据为依据，利用时差相关分析等方法，分析经济增长与行业增长的相关关系，预测行业对GDP增长的贡献度大小及行业受GDP增长拉动作用（受益度）的大小。其次，对于近来在经济增长中收益度较大的行业，利用行业综合评估方法计算出其历史收益率以及成长性等等指标，最终得出行业资产的具体配置比例。

　　在个股选择方面，该基金运用了公司自主研发以及由国外引进的一些定价模型，对相关上市公司进行相对价值评估，重点选择被价值低估的上市公司。另外，在确保基金资产流动性的前提下，该基金将以不低于80%的比例配置在对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的行业及上市公司中，以期切实分享由中国经济增长所带来的证券市场中的收益。

　　何江旭表示，国泰金马稳健回报基金的管理人国泰基金管理有限公司作为我国最早成立的专业基金管理公司之一，近1年来旗下“金字系”基金的超额收益能力在54只封闭式基金中的排名相对靠前，同时公司旗下的开放式基金在超额收益能力方面的排名也居中上游。另外，在招商证券基金评价系统中，国泰基金公司在17家老基金公司中综合排名第四，公司将充分发挥自身优势，努力实现基金持有人利益的最大化。